Faber's Sector Rotation Trading Strategy. Faber's Sector Rotation Trading Strategy. Sector Rotation-pohjaiset kaupankäynnin strategiat ovat suosittuja, koska ne voivat parantaa riskitasoitettuja tuottoja ja automatisoida investointiprosessi Momentum-investointi, joka on alan pyörimisstrategian ytimessä, pyrkii Investoida aloihin, joilla on vahva suorituskyky tiettynä ajanjaksona Momentum-investoinnit ovat toinen suhteellisen vahvan sijoittamisen muoto Tämä artikkeli selittää strategian ja osoittaa sijoittajille, miten tämä strategia voidaan toteuttaa käyttämällä työkaluja Faber ja O Shaunessey. Investointien käsite ja suhteellinen vahvuus investoimalla Kirjassaan "Mitä teokset Wall Streetilla" James O Shaunessey kertoo parhaiten menestyneistä strategioista viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. O: n neljännessä painoksessa O Shaunessey totesi, että suhteelliset vahvuusstrategiat olivat johdonmukaisesti Suorituskykyluettelo Sijoittajat palkitaan ostajien vahvin varastot ja välttää Heikoin Voimakkuus on vahvempi, kun taas heikot ovat yleensä heikompia Tämä on järkevää, koska Wall Street rakastaa voittajiaan ja vihaa menettäneitä. Mebane Faber, Cambria Investment Management, kirjoitti valkoisen kirjan nimeltä Relative Strength Strategies for Investing Google Hänen nimensä ja paperin nimen yksityiskohdat Faber havaitsi 20-luvun puoliväliin perustuvien toimialaryhmätietojen avulla, että yksinkertainen vauhtipotentiaali kasvoi yli 70 prosenttia ajan myötä. Toisin sanoen alan teollisuuden ryhmien ostaminen suurimmillaan Ylivoimainen ostotilaus yli 80 vuotta kestäneen testijakson aikana Tämä strategia toimi 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden, 9 kuukauden ja 12 kuukauden suoritusvälin ajan. Lisäksi Faber havaitsi, että suorituskykyä voitaisiin parantaa Lisäämällä yksinkertainen trendi vaatimuksen mukaisesti ennen kuin tarkastellaan kantoja. Strategian yksityiskohtia. Nyt esitetty strategia perustuu Faberin valkoisen kirjan tuloksiin. Ensinnäkin strategia perustuu kuukausittaisiin tietoihin ja p Ortfolio on tasapainotettu kerran kuussa Chartistit voivat käyttää kuukauden viimeistä päivää, kuukauden ensimmäistä päivää tai asetettua päivämäärää joka kuukausi Strategia on pitkä, kun SP 500 on 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa yläpuolella ja pois markkinoilta Kun SP 500 on alle 10 kk: n SMA: nsä Tämä perusajoitusmenetelmällä varmistetaan, että sijoittajat ovat poissa markkinoilta pitkien laskutrendien ja markkinoiden aikana pitkien pudotusten aikana. Tällainen strategia olisi välttänyt vuosien 2001-2002 karhumarkkinat ja suoliston Laskusuhdanteessa. Faber käytti takarotossaan kymmenen toimialaryhmää ranskalais-Fama CRSP - tietokirjastosta. Näitä ovat kulutustavaroiden kestot, kulutuskestävyys, valmistus, energia, teknologia, televiestintä, kaupat, terveys, apuvälineet ja muut. Viimeinen toimialaryhmä muu sisältää kaivokset, rakentaminen, liikenne, hotellit, yrityspalvelut, viihde ja rahoitus Yksittäisten ETF: iden etsimistä näiden ryhmien vastaamiseksi, tämä strategia yksinkertaisesti E yhdeksän sektorin SPDRs. Toinen vaihe on valita suorituskyky interval Chartists voi valita mitään kuukaudesta 12 kuukautta Yksi kuukausi voi olla hieman lyhyt ja aiheuttaa liiallista tasapainottamista Kaksitoista kuukautta voi olla vähän pitkä ja kaipaamaan liikaa liikkua Kompromissina tämä esimerkki käyttää kolmea kuukautta ja määrittää tuloksen kolmen kuukauden vaihtokurssilla, joka on prosentuaalinen voitto kolmen kuukauden ajanjaksolla. Kokoajien on sitten päätettävä, kuinka paljon pääomaa kohdennetaan kullekin sektorille ja Strategiaa kokonaisuudessaan Chartistit voisivat ostaa kolme parasta aluetta ja jakaa samansuuruiset summat kaikille kolmelle 33 Vaihtoehtoisesti sijoittajat voisivat panna painotetun strategian panostamalla eniten alkuun ja pienemmillä summilla seuraavilla aloilla. Buy Signal Kun SP 500 on Sen 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella, ostaa sektorit, joilla on suurimmat voitot kolmen kuukauden aikajaksoissa. Sell-signaali Poistu kaikista asemista, kun SP 500 liikkuu 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa alapuolella Kuukausittaisen sulkemisperiaatteen mukaan. Korvaus Kuukausittain myydä sektoreita, jotka putoavat ylimmän kolmannen tason joukosta ja hankkivat aloja, jotka siirtyvät ylimmälle kolmannelle tasolle. SectorCharts Sector Summary. Sektorin yhteenvetoa voidaan käyttää tämän strategian toteuttamiseen Kuukausittain Yhdeksän sektorin SPDR: ää näytetään yhdellä kätevällä sivulla, jossa on vaihtoehto lajitella prosentuaalisen muutoksen mukaan. Valitse ensin haluamasi aikataulu käyttämällä taulukon yläpuolella olevaa pudotusvalikkoa. Tämä esimerkki käyttää kolmen kuukauden suorituskykyä. Toinen tapa on lajitella Chg-otsikko Prosenttimuutoksella Tämä sijoittaa parhaiten toimivien alojen yläosaan. Käyrän sovittamisen riskin mukaan 12 kuukauden yksinkertainen liukuva keskiarvo on vahva trendi paremmin kuin kymmenen kuukauden SMA: n. Alla olevassa kaaviossa sininen Nuolet osoittavat, missä SP 500 rikkoi 10 kuukauden SMA: n mutta pitää 12 kuukauden SMA: n. Kahden liukuvan keskiarvon ero on melko pieni ja nämä erot todennäköisesti tasaantuvat ajan myötä. 12 kuukauden liukuva keskiarvo , On yhden vuoden keskiarvo, joka on houkutteleva pitkän aikavälin näkökulmasta. Hinta on nouseva esikuva, kun se ylittää tämän yhden vuoden liukuvan keskiarvon ja alaspäin suuntautuu, kun se on alhaisempi. Sektorin kiertostrategian lähtökohtana on se, että tietyt alat Paranee ja sijoittaminen näille aloille ylittää markkinat kokonaisuudessaan Vaikka 80 vuoden takaa testi vahvistaa tämän oletuksen, menneisyytesi ei takaa tulevaa suorituskykyä Kuten minkä tahansa strategian, itsekuria ja strategian noudattamista on ensiarvoisen tärkeää. On huonoa Kuukautta, ehkä jopa huonoja vuosia Pitkän aikavälin todisteita kuitenkin viittaa siihen, että hyvät ajat ylittävät huonoja aikoja Tätä strategiaa voidaan käyttää myös ensimmäisenä leikkauksena varastovalikoimalle Kauppiaat voivat keskittyä ponnisteluihinsa kolmen ensimmäisen sektorin sektorilla ja välttää varastot Alhaalla kuusi Muista, että tämä artikkeli on suunniteltu kaupankäynnin strategian kehittämisen lähtökohdaksi. Käytä näitä ideoita lisäämällä analyysiprosessia ja r Iskupalkkio preferences. Further Study. Point kuva kaavio Thomas Dorsey. Tekninen analyysi rahoitusmarkkinoiden John J Murphy. Moving Keskiarvot - Yksinkertainen ja eksponentiaalinen. Liikkuvia keskiarvot - Yksinkertainen ja eksponentiaalinen. Keskimääräiset keskiarvot tasoittavat hintatiedot muodostavat trendin seuraavan indikaattorin Ne eivät ennusta hintaosuutta, vaan pikemminkin määrittelevät nykyisen suunnan viivästyllä Moving averages lag, koska ne perustuvat aiempiin hintoihin huolimatta tämän viiveen liukuvat keskiarvot auttavat tasaista hintatoimintaa ja suodattaa melun. Ne muodostavat myös rakennuspalikoita monille muille Tekniset indikaattorit ja peitot, kuten Bollinger Bands MACD ja McClellan-oskillaattori Kaksi suosituinta liikkuvaa keskiarvoa ovat Simple Moving Average SMA ja Exponential Moving Average EMA Näitä liikkuvia keskiarvoja voidaan käyttää trendin suunnan tunnistamiseen tai potentiaalin määrittämiseen Tukea ja vastustusta. Tässä on kaavio sekä SMA: n että EMA: n kanssa. Napsauta kaavion live-versiota varten. Simple Moving Keskimääräinen laskenta. Yksinkertainen liukuva keskiarvo muodostuu laskemalla tietyn ajanjakson keskimääräinen hintatarjous useimmista ajanjaksoista. Useimmat liikkuvat keskiarvot perustuvat päätöshintoihin. 5 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo on päätöspäivien viiden päivän summa jaettuna viidellä As Sen nimi tarkoittaa sitä, että liukuva keskiarvo on keskimääräinen, joka liikkuu Vanhat tiedot pudotetaan, kun uusi tieto tulee saataville Tämä aiheuttaa keskimääräisen liikkumisen aikasenttiin Alla on esimerkki viiden päivän liikkuvasta keskiarvosta, joka muuttuu kolmen päivän aikana. Ensimmäinen päivä Liikkuva keskiarvo kattaa vain viimeiset viisi päivää Liikkuvan keskiarvon toinen päivä pudottaa ensimmäisen datapisteen 11 ja lisää uuden datapisteen 16 Liikkuvan keskiarvon kolmas päivä jatkuu pudottamalla ensimmäisen datapisteen 12 ja lisäämällä uudet tiedot Kohta 17 Edellä olevassa esimerkissä hinnat nousevat vähitellen 11-17: sta yhteensä seitsemän päivän ajan Huomaa, että liikkuva keskiarvo nousee myös 13: stä 15: een kolmen päivän laskentajaksolla Huomaa myös, että jokainen liukuva keskiarvo Arvo on juuri viimeisen hinnan alapuolella Esimerkiksi ensimmäisen päivän liukuva keskiarvo on 13 ja viimeinen hinta on 15 Hinnat edellisiltä neljä päivää olivat alhaisemmat ja tämä aiheuttaa liukuvan keskiarvon viivästymiseen. Exponential Moving Average Calculation. Exponential moving averages vähentää Viivästyminen soveltamalla painoarvoa viimeaikaisiin hintoihin Viimeisimmän hinnan painotus riippuu liikkuvan keskiarvon kausien lukumäärästä. Liikkeessä olevan eksponentiaalisen keskiarvon laskemiseksi on kolme vaihetta Ensinnäkin laskea yksinkertainen liukuva keskiarvo Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo EMA: n on Aloittaa jonnekin niin yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa käytetään edellisenä kautena s EMA ensimmäisessä laskelmassa Toiseksi, lasketaan painotuskerroin Kolmas, laske eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Alla oleva kaava on 10 päivän EMA. A 10-jaksoinen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Soveltaa 18 18 painotusta viimeisimpään hintaan 10-jakso EMA voidaan myös kutsua 18 18 EMA 20-jakso EMA soveltaa 9 52 punnitus eniten sanoa Nt hinta 2 20 1 0952 Huomaa, että lyhyemmän ajanjakson painotus on enemmän kuin painotus pidemmällä ajanjaksolla. Painotus laskee puoleen joka kerta, kun liikkuva keskiarvo kaksinkertaistuu. Jos haluat meille tiettyä prosenttiosuutta EMA, voit käyttää tätä kaavaa muuttaaksesi sen aikajaksoiksi ja antamalla sitten arvon EMA: n parametriksi. Below on taulukkolaskentaesimerkki 10 päivän yksinkertaisesta liikkuvasta keskiarvosta ja 10 päivän eksponentiaalisesta liikkuvasta keskiarvosta Intelin yksinkertaiselle liikuteltavaksi Keskiarvot ovat suoria etuja ja vaativat vähän selitystä Kymmenen päivän keskiarvo yksinkertaisesti siirtyy, kun uudet hinnat tulevat saataville ja vanhoja hintoja laskeutuu Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo alkaa yksinkertaisella liukuva keskiarvolla 22 22 ensimmäisessä laskelmassa Ensimmäisen laskelman jälkeen normaali kaava Ottaa sen takaisin Koska EMA alkaa yksinkertaisella liukuva keskiarvolla, sen todellinen arvo ei toteudu vasta 20 sekuntia myöhemmin. Toisin sanoen excel-laskentataulukon arvo voi poiketa cha Rt-arvon takia lyhyt tarkastelujakso Tämä laskentataulukko menee vain 30 jaksoa, mikä tarkoittaa, että yksinkertaisen liukuvan keskiarvon vaikutus on ollut 20 jaksoa hajottamaan StockChartsin taaksepäin ainakin 250 jaksoa tyypillisesti paljon kauemmaksi sen laskelmissa, joten vaikutukset Yksinkertainen liukuva keskiarvo ensimmäisessä laskelmassa on täysin hajonnut. Lag Factor. Pidempi liikkuva keskiarvo, sitä enemmän viive. 10 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo houkuttelee hintoja melko tarkasti ja kääntyy pian hintojen jälkeen. Lyhyt liukuva keskiarvo on kuin Nopeat veneet - ketterä ja nopea vaihtaa Sitä vastoin 100 päivän liukuva keskiarvo sisältää paljon aikaisempia tietoja, jotka hidastavat sitä Pidempi liikkuvat keskiarvot ovat kuin valtamerialukset - letarginen ja hitaasti muuttuva Se vie suuremman ja pidemmän hinnan liikkeen 100 Päivän liukuva keskiarvo kurssin vaihtamiseksi. Napsauta kaavion live-versiota varten. Taulukko osoittaa SP 500 ETF: n 10 päivän EMA: n kanssa seuraamalla tarkasti hintoja ja 100 päivän SMA-hiontaa korkeammalla Jopa wi Tammikuun ja helmikuun lasku, 100-päiväinen SMA pitäytyi kurssin aikana eikä laskenut. 50 päivän SMA sopii jonnekin 10 ja 100 päivän liukuvien keskiarvojen välillä, kun on kyse viivästymisestä. Yksinkertaiset ja eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot. Vaikka selkeitä eroja on yksinkertaisten liikkuvien keskiarvojen ja eksponentiaalisten liikkuvien keskiarvojen välillä, ei ole välttämättä parempi kuin muut. Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot ovat vähemmän viivästyneet ja siksi ovat herkempiä viimeaikaisille hinnoille - ja viimeaikaiset hintamuutokset. Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot kääntyvät ennen yksinkertaisia liikkuvia keskiarvoja Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot puolestaan edustavat todellista hintojen keskiarvoa koko ajanjaksolle. Tällaiset yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot saattavat sopia paremmin tuki - tai resistenssitasojen tunnistamiseen. Keskimääräinen etusija riippuu tavoitteista, analyyttisestä tyylistä ja aikataulusta. Chartistit Tulisi kokeilla molempien liikkuvien keskiarvojen tyyppejä sekä eri aikajaksoja parhaimman sovituksen löytämiseksi Alla olevassa taulukossa IBM näyttää 5 0 päivän SMA punaisena ja 50 päivän EMA vihreässä Molemmat huipentuivat tammikuun lopulla, mutta EMA: n lasku oli terävämpi kuin SMA: n lasku EMA nousi helmikuun puolivälissä, mutta SMA jatkui loppuun asti Maaliskuu Huomaa, että SMA kääntyi yli kuukauden kuluttua EMA. Lengths ja aikataulut. Liikevälin pituus riippuu analyyttisiä tavoitteita Lyhyt liukuva keskiarvot 5-20 kaudet sopivat parhaiten lyhyen aikavälin trendit ja kaupankäynti Chartists kiinnostunut Keskipitkän aikavälin suuntaukset valitsisivat pidemmät liukuvat keskiarvot, jotka voivat pidentää 20-60 jaksoa Pitkäaikaiset sijoittajat mieluummin liikkuvat keskiarvot 100 tai useamman jakson aikana. Jotkut liikkuvat keskimääräiset pituudet ovat suosittuja kuin toiset 200 päivän liukuva keskiarvo on ehkä eniten Suosittu Pitkän aikavälin takia tämä on selvästi pitkän aikavälin liukuva keskiarvo Seuraavaksi 50 päivän liukuva keskiarvo on varsin suosittu keskipitkän aikavälin trendille Monet kartistit käyttävät 50 päivän ja 200 päivän liukuvia keskiarvoja yhdessä Lyhyen aikavälin, 10 päivän liukuva keskiarvo Ge oli melko suosittu menneisyydessä, koska se oli helppo laskea Yksi yksinkertaisesti lisäsi numerot ja siirsi desimaalipilkun. Trend Identification. The samat signaalit voidaan tuottaa käyttämällä yksinkertaisia tai eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja Kuten edellä todettiin, etusija riippuu jokaisesta yksittäisestä Nämä Alla olevat esimerkit käyttävät sekä yksinkertaisia että eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja. Käsite liikkuva keskiarvo koskee sekä yksinkertaisia että eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja. Liikkuvan keskiarvon suunta välittää tärkeitä hintoja koskevia tietoja. Kasvava liukuva keskiarvo osoittaa, että hinnat ovat yleensä kasvussa. Hinnat laskevat keskimäärin. Pitkäaikainen nouseva keskimääräinen keskiarvo heijastaa pitkän aikavälin nousua. Pitkäaikainen liukuva keskiarvo heijastaa pitkäaikaista laskutrendiä. Yllä oleva taulukko osoittaa 3M MMM: n 150 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon kanssa. Tämä esimerkki Osoittaa, kuinka hyvin liikkuvat keskiarvot toimivat, kun suuntaus on vahva 150 päivän EMA hylkäsi marraskuussa 2007 ja uudelleen tammikuussa 2008 Huomaa, että tämän liukuvan keskiarvon kääntäminen käännetään 15: een. Nämä jäljessä olevat indikaattorit osoittavat trendin kääntymistä parhaimmillaan tai sen jälkeen, kun ne esiintyvät pahimmillaan. MMM jatkoi maaliskuussa 2009 pienenemistä ja nousi sitten 40-50. Huomaa, että 150 päivän EMA ei noussut vasta tämän nousun jälkeen. Kun se kuitenkin teki, MMM jatkoi edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana. Liikkuvat keskiarvot toimivat loistavasti voimakkaissa suuntauksissa. Kaksinkertaiset poikittaisliikkeet. Kaksi liukuvaa keskiarvoa voidaan käyttää yhdessä tuottamaan crossover-signaaleja. Markkinat John Murphy kutsuu tämän kaksinkertaisen crossover - menetelmän. Kaksinkertaiset vaihtelut sisältävät suhteellisen lyhyen liukuvan keskiarvon ja suhteellisen pitkän liikkuvan keskiarvon. Kaikkien liikkuvien keskiarvojen kanssa liikkuvan keskiarvon yleinen pituus määrittää järjestelmän A-järjestelmän aikakehyksen käyttäen 5 päivän EMA Ja 35 päivän EMAa pidettäisiin lyhytaikaisena A-järjestelmänä, joka käyttää 50 päivän SMA: ta ja 200 päivän SMA: n katsotaan olevan keskipitkällä, ehkä jopa pitkällä aikavälillä. Esiintyy, kun lyhyempi liikkuva keskiarvo ylittää pitemmän liukuvan keskiarvon. Tätä kutsutaan myös kultaiseksi ristiksi. Laskevaa ristikytkentää esiintyy, kun lyhyempi liikkuva keskiarvo ylittää pitemmän liukuvan keskiarvon. Tätä kutsutaan kuolleeksi ristikkäksi. Keskimääräiset risteytykset tuottavat suhteellisen myöhäisiä signaaleja Loppujen lopuksi järjestelmä käyttää kahta jäljellä olevaa indikaattoria Mitä kauemmin liikkuvat keskijaksot, sitä suurempi signaalien viive on. Nämä signaalit toimivat hyvin, kun hyvä suuntaus kestää. Liikkuvaa keskimääräistä risteytysjärjestelmää tuottaa kuitenkin runsaasti piiskahajaa ilman Vahva suuntaus. Myös kolminkertainen crossover-menetelmä, johon sisältyy kolme liukuvaa keskiarvoa. Jälleen signaali syntyy, kun lyhyin liukuva keskiarvo ylittää kaksi pidempää liukuvaa keskiarvoa. Yksinkertainen kolminkertainen crossover-järjestelmä voi sisältää 5 päivän, 10 päivän ja 20 päivän Liukuva keskiarvo. Edellä oleva kaavio osoittaa Home Depot HD: n 10 päivän EMA: n vihreällä katkoviivalla ja 50 päivän EMA: n punaisella viivalla. Musta viiva on päivittäinen sulkeminen. Keskimääräinen ylitys olisi johtanut kolmeen luusahaukseen ennen hyvän kaupan saamista. 10 päivän EMA rikkoi 50 päivän EMA: n alapuolella lokakuun 1. päivään asti, mutta tämä ei kestänyt kauan, kun 10 päivän siirtyi takaisin marraskuun puolivälissä. Tämä risti Kestää pidempään, mutta seuraavan laskeva crossover tammikuussa 3 tapahtui lähellä marraskuun marraskuun hintatasoja, jolloin toinen whipsaw Tämä laskusuuntainen risti ei kestänyt kauan, kun 10 päivän EMA siirtyi yli 50 päivän muutamaa päivää myöhemmin 4 Kun kolme huonoa Signaalit, neljäs signaali esitti vahvan liikkeen, kun kalakanta nousi yli 20. Tässä on kaksi takeaways täällä Ensinnäkin, crossovers ovat alttiita whipsaw Hinta tai aika suodatin voidaan soveltaa estää hyllysahat Traders saattaa vaatia crossover kestävän 3 päivää ennen Toimivat tai vaativat 10 päivän EMA: n siirtymistä 50 päivän EMA: n alapuolella tiettyyn määrään ennen toimimista Toiseksi MACD: tä voidaan käyttää tunnistamaan ja määrittämään nämä risteytykset MACD 10,50,1 näyttää riviä, joka edustaa erotusta Kaksi ex Osittaisen liukuvan keskiarvon MACD muuttuu positiiviseksi kultaisen ristin aikana ja negatiivisena kuolleen ristin aikana Osuuskohtaisen hinta-oskillaattorin PPO: ta voidaan käyttää samalla tavoin näyttää prosentuaaliset erot Huomaa, että MACD ja PPO perustuvat eksponentiaalisiin liikkuviin keskiarvoihin eivätkä sovi yhteen yksinkertaisten Liukuvat keskiarvot. Tässä kaaviossa näkyy Oracle ORCL 50 päivän EMA, 200 päivän EMA ja MACD 50 200. Kaksi liikkuvaa keskimääräistä ristikkäistä vaihtelua 2 1 2 vuoden aikana. Kolme ensimmäistä johtivat whipsawsin tai huonoin kauppoihin. Neljännen risteytyksen ollessa ORCL: n edetessä 20-luvun puoliväliin jälleen kerran liikkuvat keskimääräiset risteytykset toimivat hyvin, kun suuntaus on vahva, mutta tuottaa tappioita ilman trendiä. Hintakurssien vaihtelut. Keskimääräisiä keskiarvoja voidaan käyttää myös signaalien tuottamiseen yksinkertaisella hinnalla Rajat ylittävät nouseva nouseva signaali, kun hinnat ylittävät liukuvan keskiarvon. Laskeva signaali syntyy, kun hinnat liikkuvat liukuvan keskiarvon alapuolella. Hintavertailut voidaan yhdistää kaupankäynnin kohteeksi Suuremmassa kehityksessä Pitkän liikkuvat keskiarvot asettavat sävyn suuremmalle kehitykselle ja lyhyemmät liukuva keskiarvo käytetään signaalien tuottamiseen Yksi etsiisi nousevan hinnan risteyksiä vain silloin, kun hinnat ovat jo pitemmän liukuvan keskiarvon yläpuolella Tämä olisi kaupankäyntiä sopusoinnussa Suurempi suuntaus Esimerkiksi jos hinta on yli 200 päivän liukuva keskiarvo, kartellit keskittyisivät vain signaaleihin, kun hinta siirtyy 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Ilmeisesti siirto alle 50 päivän liukuva keskiarvo edeltäisi tällaisen signaalin, Mutta tällaiset laskusuuntaiset ristit jäisivät huomiotta, koska isompi trendi on ylös Laskeva raja yksinkertaisesti ehdottaa vetäytymistä suuremman nousun suuntaan Ristin yli 50 päivän liukuva keskiarvo merkitsisi hintojen nousua ja suuremman nousun jatkumista. Seuraava Kaavio esittää Emerson Electric EMR: n 50 päivän EMA: lla ja 200 päivän EMA: lla. Kanta siirrettiin yllä ja pidettiin elokuussa 200 päivän liukuva keskiarvon yläpuolella. Nousu helmikuun alussa Hinnat nousivat nopeasti 50 päivän EMA: n yläpuolelle ja antoivat noususuuntaisia vihreitä nuolia sopusoinnussa suuremman nousun kanssa MACD 1,50,1 näkyy indikaattorissa vahvistaakseen hinnankorotukset 50 päivän EMA: n ylä - tai alapuolella 1 päivän EMA on sama kuin päätöskurssi MACD 1,50,1 on positiivinen, kun sulku on 50 päivän EMA: n yläpuolella ja negatiivinen, kun sulku on alle 50 päivän EMA. Supportin ja Resistance-arvon. Siirtyvät keskiarvot voivat toimia myös Tuki nousussa ja vastustusta laskusuhdanteessa Lyhyen aikavälin uptrend voi löytää tukea lähellä 20 päivän yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa, jota käytetään myös Bollingerin bändeissä Pitkäaikainen uptrend saattaa löytää tukea lähellä 200 päivän yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa, Joka on suosituin pitkän aikavälin liukuva keskiarvo Jos tosiasia, 200 päivän liukuva keskiarvo voi tarjota tukea tai vastustusta vain siksi, että sitä käytetään niin paljon. Se on melkein kuin itse täyttävä profetia. 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo vuoden 2004 puolivälistä Vuoden 2008 lopussa 200 päivän tuki tukena useita kertoja ennakkona Kun trendi päinvastoin kaksinkertaisen tukivälin kanssa, 200 päivän liukuva keskiarvo oli resistentti noin 9500. Älä odota tarkkaa tukea ja resistenssitasoja liikkuvista keskiarvoista, Etenkin pitkät liukuvat keskiarvot Markkinat ohjataan tunneilla, mikä tekee niistä alttiiksi ylityksille Tarkkojen tasojen sijasta liikkuvia keskiarvoja voidaan käyttää tuki - tai vastusvyöhykkeiden tunnistamiseen. Liikkeentekevien keskiarvojen etuja on punnittava haittoja vastaan Moving averages are trend Seuraavat tai jäljessä olevat indikaattorit, jotka ovat aina askel taakse. Tämä ei välttämättä ole huono asia. Kaiken kaikkiaan trendi on ystäväsi, ja on parasta käydä kauppaa trendin suuntaan. Liikkuvat keskiarvot varmistavat, että elinkeinonharjoittaja on linjassa Nykyinen suuntaus Vaikka trendi on ystäväsi, arvopaperit vievät paljon aikaa kauppapaikkoihin, jotka tekevät liikkuvien keskiarvojen tehottomaksi Kun trendi on, mo Ving-keskiarvot pitävät sinut sisään, mutta antavat myös myöhäisiä signaaleja. Älä odota myyvän ylhäältä ja osta alaosaa käyttäen liikkuvia keskiarvoja. Kuten useimmissa teknisissä analyysityökaluissa, liukuvia keskiarvoja ei saa käyttää yksinään vaan yhdessä muiden Täydentävät työkalut Chartistit voivat käyttää liikkuvia keskiarvoja määrittäessään yleisen trendin ja sitten käyttää RSI määritellä overbought tai oversold tasot. Lisäämällä liikkuvia keskiarvot StockCharts Charts. Muistinen keskiarvot ovat saatavilla hintojen peitto ominaisuus SharpCharts työpöydällä Käytä päällekkäisyyksiä avattava valikko , Käyttäjät voivat valita joko yksinkertaisen liukuvan keskiarvon tai eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Ensimmäistä parametria käytetään ajanjaksojen lukumäärän asettamiseen. Valinnaista parametria voidaan lisätä, jotta määritettäisiin, mikä hintakenttä olisi käytettävä laskelmissa - O Open, H, kun High, L Low ja C, Close A-pilkulla käytetään parametrien erottamista. Toinen valinnainen parametri voidaan lisätä liikuttavien keskiarvojen siirtoon vasemmalle tai laitteelle Ht tuleva Negatiivinen luku -10 siirtäisi liikkuvaa keskiarvoa vasempaan 10 jaksoon. Positiivinen luku 10 siirtäisi liukuvan keskiarvon oikeaan 10 jaksoon. Useita liikkuvaa keskiarvoa voidaan ohittaa hintaluettelosta yksinkertaisesti lisäämällä toinen päällysrivikko työpöytään StockChartsin jäsenet voivat vaihtaa värejä ja tyyliä erottamaan useita liikkuvia keskiarvoja. Kun valitset indikaattorin, avaa Lisäasetukset napsauttamalla vihreää kolmiota. Lisäasetuksia voidaan käyttää myös lisäämällä liukuva keskimääräinen peittokuva muihin teknisiin indikaattoreihin, kuten RSI, CCI ja Volume. Klikkaa tästä live-kaavalle, jossa on useita erilaisia liukuvia keskiarvoja. Käyttämällä liikkuvia keskiarvoja StockCharts-skannauksilla. Tässä on muutamia näytteenottosarjoja, jotka StockCharts Jäsenet voivat käyttää skannaamaan erilaisia liikkuvia keskimäärin tilanteita. Surullinen keskimääräinen keskimääräinen risti Tämä skannaus etsii varastoja, joissa nouseva 150 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo ja viiden päivän EMA: n ja 35 päivän EMA: n nouseva risti 150 päivän liukuva keskiarvo Nousee niin kauan kuin se on kaupankäynnin yläpuolella viisi päivää sitten nouseva indikaattori, kun 5 päivän EMA liikkuu 35 päivän EMA: n yläpuolella keskimääräisen keskimääräisen volyymin yläpuolella. Keskimääräinen keskimääräinen risti Tämä skannaus etsii varastoja, Päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo ja laskeva indikaattoreiden välinen raja EMA ja 35 päivän EMA 150 päivän liukuva keskiarvo putoaa, kunhan se on kaupankäynnin alle tasonsa viisi päivää sitten Laskeva raja esiintyy, kun 5 päivän EMA liikkuu 35 päivän EMA: n alapuolella Mutta keskimääräinen volyymi. Jatkossa tutkimuksessa. John Murphy'n kirjassa on luku, joka on tarkoitettu liikkuvien keskiarvojen ja niiden erilaisten käyttötarkoitusten suhteen. Murphy kattaa liikkuvien keskiarvojen edut ja haitat. Lisäksi Murphy kertoo, kuinka liikkuvat keskiarvot toimivat Bollingerin bändien ja kanavapohjaisten kaupankäyntijärjestelmien kanssa. Rahoitusmarkkinoiden analyysi John Murphy. Muotoinen keskimääräinen indikaattori. Korkeuden pituus liikkuvat keskiarvot ovat herkempiä ja tunnistavat uusia suuntauksia aiemmin, mutta antavat myös enemmän vääriä hälytyksiä Pidempiä liukuva keskiarvot ovat luotettavampia mutta vähemmän herkkiä, vain suuret trendit. Käytä Liikkuva keskiarvo, joka on jäljellä olevan kierron pituus puolet Jos huippu-pyöräilypituus on noin 30 päivää, niin 15 vuorokauden liukuva keskiarvo on sopiva Jos 20 vuorokautta, 10 vuorokauden liukuva keskiarvo on sopiva Jotkut kauppiaat , Käyttää kuitenkin 14 ja 9 vuorokauden liikkuvia keskiarvoja edellä mainittujen syklien toivossa tuottaa signaaleja hieman ennen markkinoita Muut suosivat 5, 8, 13 ja 21.100 Fibonacci-numeroita 200 päivää 20-40 viikkoa liukuvat keskiarvot ovat suosittuja pitempiaikaisia syklejä.20-65 4.-13. Pvä Viikko liikkuvia keskiarvoja ovat hyödyllisiä välisykleille ja 5 - 20 päivää lyhyille sykleille. Yksinkertaisin liikkuvan keskiarvon järjestelmä tuottaa signaaleja, kun hinta ylittää Liikkuvat keskimäärin. Pitkä, kun hinta ylittää liikkuvat keskiarvot ylhäältä. Lyhyt, kun hinta ylittää ylhäältä alaspäin liikkuvan keskiarvon. Järjestelmä on altis piiska-aseille vaihtelevilla markkinoilla, ja hinta ylittää edestakaiset liikkeet keskimäärin, Aiheuttaen suuren määrän vääriä signaaleja. Tästä syystä liikkuvat keskimääräiset järjestelmät käyttävät yleensä suodattimia piiskahaavojen vähentämiseksi. Jotkut kehittyneemmät järjestelmät käyttävät useampaa kuin yhtä liikkuvaa keskiarvoa. Kaksi liukuvaa keskiarvoa käyttää nopeampaa liikkuvaa keskiarvoa sulkemisen korvaajana. Kolme liikkuvat keskiarvot työllistävät Kolmas liikkuva keskiarvo tunnistaa, kun hinta vaihtelee. Useat liikkuvat keskiarvot käyttävät sarjaa kuusi nopeasti liikkuvia keskiarvoja ja kuusi hidasta liikkuvia keskiarvoja vahvistaakseen toisensa. Ced Liikkuvat keskiarvot ovat hyödyllisiä trendin jälkeisissä tarkoituksissa, vähentäen kuiskausten lukumäärää. Keltner-kanavat käyttävät kaistoja, jotka on piirretty keskimääräisen todellisen vaihteluvälin yli, suodattamalla liikkuvia keskimääräisiä ristikkäisyyksiä. Suosittu MACD Moving Average Convergence Divergence - indikaattori on vaihtelu kahden liikkuvat Keskimääräinen järjestelmä, piirretty oskillaattorina, joka vähentää hitaasti liikkuvan keskiarvon nopeasti liikkuvasta keskiarvosta. Colin Twiggsin maailmantalouden viikkokatsaus auttaa tunnistamaan markkinoiden riskin ja parantamaan ajastasi.
No comments:
Post a Comment